Après avoir fait ses classes avec la compagnie Pitoprakta à Chalon­-sur-­Saône, il entre au Conservatoire National Régional de Dijon et reçoit le second prix en art dramatique.

Il a aussi écrit et monté quelques pièces notamment « Il Signore Nologossi » et « Opération : Coucou ! » avec le chanteur Christopher Murray.

Pour la saison en cours, 2014-2015 on le fera jouer quatre spectacles.
Pour ceux montés sur saint Étienne : Le rire de Molière, le cabaret des trois marches, Nologossi.

Outre les Oiseaux, Romuald Bailly participera à la nouvelle création de la compagnie Kaïros Théatre. On le verra également lors des reprises du Cabaret pour Jaurès et Séverine à L'Autre Lieu (Ricamarie).
En parallèle, il écrit pour la compagnie Théâtre de l'autre Monde (Drôme) deux spectacles pour enfants.
Il prépare également un seul en scène d'après un texte de J-L. Epallle, La Poupée Russe.